Bộ chỉ số tài chính¶
Chỉ số cơ bản¶
Lưu ý
Để tiện theo dõi và tra cứu, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xoay DataFrame trả về từ hàm với với phép transpose để thấy đầy đủ thông tin dễ hơn. Với các câu lệnh có phần kết thúc với .T tức là đang áp dụng phép transpose này.
Bộ chỉ số tài chính do TCBS cung cấp có thể được trích một cách dễ dàng để có toàn bộ thông tin phân tích như bạn thấy trên giao diện website TCBS bằng câu lệnh:
Trong đó:
symbollà mã chứng khoán bạn muốn phân tíchreport_rangenhận 1 trong 2 giá trị:yearlycho phép trả về chỉ số theo năm,quarterlytrả về dữ liệu theo quýis_allcó giá trị mặc định làTruecho phép lấy chỉ số qua tất cả các kỳ (năm hoặc quý),Falsecho phép lấy các kỳ gần nhất (5 năm hoặc 10 quý gần đây). Đây là tham số tùy chọn, nếu bạn không chỉ rõ, nó sẽ nhận giá trị mặc định làFalsetức rút gọn báo cáo để lấy 5 năm hoặc 10 quý gần nhất.
Kết quả:
>>> financial_ratio('TCB', 'yearly')
year 2022 2021 2020 2019 2018
ticker TCB TCB TCB TCB TCB
priceToEarning 4.5 9.7 9.0 8.2 10.7
priceToBook 0.8 1.9 1.5 1.3 1.8
roe 0.197 0.217 0.181 0.178 0.215
roa 0.032 0.036 0.03 0.029 0.029
earningPerShare 5729 5132 3504 2869 2410
bookValuePerShare 32248 26452 21214 17679 14749
interestMargin 0.053 0.057 0.049 0.043 0.041
nonInterestOnToi 0.259 0.28 0.307 0.323 0.379
badDebtPercentage 0.007 0.007 0.005 0.013 0.018
provisionOnBadDebt 1.573 1.629 1.71 0.948 0.851
costOfFinancing 0.028 0.022 0.031 0.038 0.041
equityOnTotalAsset 0.162 0.164 0.17 0.162 0.161
equityOnLoan 0.27 0.268 0.269 0.269 0.324
costToIncome 0.328 0.301 0.319 0.347 0.318
equityOnLiability 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
epsChange 0.116 0.465 0.221 0.191 0.313
assetOnEquity 6.2 6.1 5.9 6.2 6.2
preProvisionOnToi 0.537 0.554 0.542 0.52 0.542
postTaxOnToi 0.5 0.497 0.465 0.485 0.462
loanOnEarnAsset 0.684 0.665 0.681 0.649 0.537
loanOnAsset 0.602 0.611 0.631 0.602 0.498
loanOnDeposit 1.173 1.104 1.0 0.998 0.794
depositOnEarnAsset 0.583 0.603 0.68 0.651 0.676
badDebtOnAsset 0.004 0.004 0.003 0.008 0.009
liquidityOnLiability 0.347 0.382 0.372 0.411 0.531
payableOnEquity 5.2 5.1 4.9 5.2 5.2
cancelDebt 0.002 0.004 0.013 0.002 0.008
bookValuePerShareChange 0.219 0.247 0.2 0.199 0.923
creditGrowth 0.211 0.252 0.202 0.443 -0.006
So sánh chỉ số giữa các mã cổ phiếu¶
financial_ratio_compare (symbol_ls=["CTG", "TCB", "ACB"], industry_comparison=True, frequency='Yearly', start_year=2010)
Trong đó:
symbol_lslà danh sách các mã chỉ số cần so sánh dạng danh sách trong Python. Mã cổ phiếu đầu tiên là mã dùng để tham chiếu khi so sánh với các mã khác và ngành.industry_comparison: mặc định làTrue, cho phép so sánh với chỉ số của toàn ngành.frequency: nhận giá trịYearlycho hàng năm,Quarterlycho hàng quýstart_year: năm bắt đầu lấy báo cáo cho đến hiện tại.
Kết quả trả về như sau:
>>> financial_ratio_compare (symbol_ls=["CTG", "TCB", "ACB"], industry_comparison=True, frequency='Yearly', start_year=2020)
Chỉ số 2020 2021 2022
0 Tỉ lệ CASA NaN NaN NaN
1 CTG 0.188273 0.194308 0.194949
2 ACB 0.209698 0.248287 0.217765
3 TCB 0.443210 0.469770 0.343410
4 Toàn ngành NaN NaN NaN
.. ... ... ... ...
138 Trích lập dự phòng/ Cho vay (%) NaN NaN NaN
139 CTG -0.012455 -0.017131 -0.020090
140 ACB -0.003244 -0.009908 -0.000183
141 TCB -0.010273 -0.008529 -0.005043
142 Toàn ngành -0.015620 -0.018418 -0.015272